《表4:GARCH-M模型的周内效应研究结果》

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《中国股票市场周内效应的实证研究》


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由表4可以看出,GARCH-M模型检验结果为周二的收益率在5%的水平下显著为正,收益率为0.099602。周四的收益率为-0.122951,且在1%的水平下显著为负,其他交易日不显著,说明不存在异动。表明因此,可以看出存在显著为负的周四效应和显著为正的周二效应。