《表4 为硅锰商品期货VAR模型方差分解表》

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《基于周内效应的硅锰商品期货套利分析》

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进行完Granger因果检验后，对所选的数据进行单位根检验，发现数据都在单位根之中。然后进行方差分解，其能够给出对向量自回归模型中的内生变量，以及产生影响的每个随机扰动的相对重要信息。随着滞后期的延长，新信息对内生变量的影响从剧烈到平稳，方差分解能够从时间角度定量地分析内生变量的影响关系。所以对硅锰商品期货的这五个指标的VAR模型进行方差分解，结果如表4所示。