《表2 指数价格极差描述性统计量》

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《双因子随机条件极差模型及其实证研究》

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注:括号中是相应统计量的P值．

表2给出了四个指数价格极差（Rt）和对数价格极差（lnRt）的描述性统计量．从表2可以看到，四个指数价格极差偏度都明显大于0，峰度都大于3，表明四个指数价格极差分布都呈现正偏、尖峰和厚尾特征；Jarque-Bera统计量显著，拒绝其正态性假定．但比较对数价格极差与价格极差的描述性统计量可以看到，对数价格极差的偏度、峰度和Jarque-Bera统计量都大大降低，虽然并不完全服从正态分布，但相比较而言已较为接近于正态分布．Ljung-Box Q统计量表明（对数）价格极差波动率序列具有非常强的持续性．