《表1 价格序列描述统计量》

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《我国白银期货和现货价格相关性研究》

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本文以上海黄金交易所白银现货和上海期货交易所白银期货的日频数据为研究对象，选取两交易所2015年5月10日至2019年12月31日期间所有交易日数据，剔除非交易日后共得到1632组样本数据。同时，为降低交割日临近对价格连续性的影响，期货价格数据均选择活跃合约收盘价。用LNF、LNS分别表示白银期货、现货价格对数序列，两价格序列描述性统计结果如表1所示：