《表2 ARMA (2, 2) -EGARCH (1, 1) 模型拟合结果》

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《大股东增持动机及信号效应研究》

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图2至图5反映出上证综指和深证成指的日收益序列的自相关系数和偏自相关系数具有拖尾特征，初步拟定模型参数为p=2、q=2、m=1、n=1。进一步对ARMA（2，2）-EGARCH（1，1）模型进行适用性检验，考察（1）式和（2）式中各系数的显著性检验结果，并根据AIC准则和SC准则评价模型整体的拟合度，结果如表2所示。