《表2 回归分析结果：基于ARMA模型预测我国货币供应量M1》

  提示：宽带有限、当前游客访问压缩模式

本系列图表出处文件名：随高清版一同展现

《基于ARMA模型预测我国货币供应量M1》

1. 获取 高清版本忘记账户？点击这里登录

1. 下载图表忘记账户？点击这里登录

由于样本（偏）自相关系数在滞后一阶的时候明显超过两倍标准差的界限，但从滞后两阶开始几乎所有的（偏）自相关系数都在界限之内，所以暂时粗略的估计滞后两阶。又因为通常情况下，ARMA模型的滞后阶数不会太大，故选取ARMA(1，1）、ARMA(1，2）、ARMA(2，1）、ARMA(2，2）这四种情形进行回归分析，结果（如表2所示）。根据信息准则，比较AIC(p，q）、SC(p，q）、HQ(p，q）的值可以得出，p=1和q=1为最佳的模型阶数，此时的ARMA(1，1）为最佳的模型。