《表6 模型 (1) 和 (2) 的检验结果》

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《股权质押的时机选择及市场反应——基于投资者情绪视角的研究》

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在采用最小二乘法对模型进行回归的过程中，由于我们采用的是时间序列数据，可能存在着未知形式的异方差和回归残差序列相关问题。为此，与我们采用经Newey和West（1987）异方差和自相关调整后的标准误来检验回归系数的显著性，通过设定Newey和West（1987）检验中的滞后期数为1，得到的实证结果如表6所示。