《高等学校教学参考书 维纳与卡尔曼滤波理论导论》

前言1

第一章 绪论1

1-1 时间序列的滤波、预测与平滑1

1-2 滤波理论的历史回顾11

1-3 滤波理论在估计理论中的地位28

第二章 最小均方误差准则及维纳-霍夫方程38

2-1 最小均方误差准则38

2-2 维纳-霍夫方程50

2-3 求解维纳-霍夫方程的频谱因式分解法57

2-4 求解维纳-霍夫方程的伯德-香农法76

第三章 维纳滤波、预测与平滑85

3-1 最佳滤波85

3-2 滤波、预测与平滑95

3-3 最佳纯预测器107

3-4 最佳 反馈滤波器118

3-5 维纳滤波误差及其下限123

3-6 典型消息谱的滤波误差135

4-1 最小均方误差估计141

第四章 离用时间卡尔曼滤波141

4-2 卡尔曼滤波器的构成151

4-3 正交投影定理与卡尔曼滤波公式导出163

4-4 卡尔曼滤波器的性质及性能175

第五章 连续时间卡尔曼滤波183

5-1 连续时间卡尔曼滤波公式导出183

5-2 黎卡蒂矩阵微分方程式的解191

5-3 维纳-霍夫-卡尔曼积分方程196

5-4 时不变卡尔曼滤波211

第六章 滤波理论的实际应用226

6-1 雷达目标状态估计227

6-2 宇宙飞船轨道估计243

6-3 随机信号最佳检测246

6-4 调幅、调频、调相最佳接收250

6-5 最佳控制与卡尔曼滤波器的结合259

参考文献264

编后记270