《表2 候选因子对样本股票（top100）检验结果》

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《基于基本面因子的FCM量化选股策略》

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有效因子的选取是模型因子的初步筛选过程，也是对候选因子有效性的检验过程。具体操作是针对每一个因子，选择2014-2018年沪深300成分股在该因子排名靠前的100只，对这100只股票数据对应的年化收益率、阿尔法系数、贝塔系数、夏普比率、收益波动率、信息比率、最大回撤及年化换手率进行数据结果分析。基本数据结果如下表2。