《表5 Copula的拟合结果》

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《基于Copula模型的最大和最小值期权定价》

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美国次贷危机引起的金融风暴使学者们对函数高斯相依结构作为金融衍生品基础的假设更加怀疑，近期也出现很多对高斯相依结构提出质疑的文章.本文对相依结构的确定方法主要基于相依结构的中Copula函数的选择和Copula参数估计，利用实际数据得到最优的相依结构.基于上面的数据，利用极大似然法和平方欧式距离对Gaussian、Clayton、Gumbe、Frank和t-Copula 5个具体的Copula函数，结果如表5.