《表3 股票收益率边际模型的参数估计》
根据上述的关联结构,应用ARMA(p,q)-TGARCH(m,n)模型分别对上证指数收益率和汇率收益率建立模型。二者的参数估计结果分别如表2和表3所示。
图表编号 | XD008716800 严禁用于非法目的 |
---|---|
绘制时间 | 2018.10.31 |
作者 | 张艾莲、靳雨佳 |
绘制单位 | 吉林大学商学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |
根据上述的关联结构,应用ARMA(p,q)-TGARCH(m,n)模型分别对上证指数收益率和汇率收益率建立模型。二者的参数估计结果分别如表2和表3所示。
图表编号 | XD008716800 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2018.10.31 |
作者 | 张艾莲、靳雨佳 |
绘制单位 | 吉林大学商学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |