《表3 股票收益率边际模型的参数估计》

《表3 股票收益率边际模型的参数估计》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《金融子市场的系统性风险溢出效应》


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根据上述的关联结构,应用ARMA(p,q)-TGARCH(m,n)模型分别对上证指数收益率和汇率收益率建立模型。二者的参数估计结果分别如表2和表3所示。