《表4 RSLN股票价格模型参数估计 (周)》

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《保险公司市场风险经济资本度量研究》

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在情景生成过程中首先将马尔可夫稳定状态下两个状态的概率作为迭代起始，进行逐步迭代，最终通过最大化似然函数之和求出六个待估参数值。通过对我国上证综指2000年1月到2016年1月周数据作为样本进行实证分析，利用MATLAB迭代求解可以得出RSLN模型参数，结果如表4所示。