《表3 我国债券收益率CIR模型参数估计》

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《保险公司市场风险经济资本度量研究》

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数据来源:wind数据库。

根据公开可获取的数据，首先分别对我国一年期国债、金融债和企业债收益率数据进行周平滑处理，然后通过极大似然估计方法进行CIR模型周数据的参数估计，结果如表3所示。在后面的实证研究部分将采用该参数估计结果并运用Euler方法进行债券收益率的外部情景生成[1 6]。