《表3 总体回归系数估计:我国债券违约风险对信用利差影响的结构性变化——基于区制转换视角》
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《我国债券违约风险对信用利差影响的结构性变化——基于区制转换视角》
注:***、**、*分别表示在1%、5%和10%水平上显著相关
最后表3中截距项度量了在考虑各回归因素后的各评级债券的超额收益,其展现出随评级下降而单调增大的趋势。阿尔法值越大,反映了债券越高的违约风险溢价。
图表编号 | XD00176504700 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.06.01 |
作者 | 郑肇晨 |
绘制单位 | 中南财经政法大学金融学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |