《表3 VAR模型最优滞后期》
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VAR模型可以测定每个变量对系统中内生变量影响的动态效应.利用LNEDU、LNGDP的时间序列数据建模，先确定其最优滞后期，使用AIC最小原则选择最优滞后期，检验过程见表3.可以直观地看到，VAR模型最优滞后期为1，在Eviews软件中表现为“*”标最多.
| 图表编号 | XD0073905700 严禁用于非法目的 |
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| 绘制时间 | 2019.06.30 |
| 作者 | 邢泽斌、朱家明、马桂花 |
| 绘制单位 | 安徽财经大学金融学院、安徽财经大学统计与应用数学学院、安徽财经大学金融学院 |
| 更多格式 | 高清、无水印（增值服务） |
