《表4 VAR模型最优滞后期的确定》

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注：“*”表示该值对应的滞后期为最优滞后期。

合理选择和确定最优滞后期是构建VAR模型的关键。为此，本文综合运用LR、FPE、AIC、SC和HQ等准则来判断VAR模型的最优滞后期，结果如表4所示。由表4可知，除SC和HQ准则确定的最优滞后期是1外，LR、FPE和AIC准则确定的最优滞后期都是5。因此，本文最终选择建立滞后期为5的VAR模型，记为VAR(5）模型。