《表3 VAR模型最优滞后期检验》
VAR模型在最终模型估计前都会对滞后期进行检验,不同滞后期选择下其模型与结果都不相同。所以要首先选择最优模型滞后期,然后在最有滞后期下对所构建的VAR模型进行参数估计。所以首先对本文的VAR模型进行最优滞后期检验,如表3。
图表编号 | XD0036028500 严禁用于非法目的 |
---|---|
绘制时间 | 2019.03.01 |
作者 | 孙红雨、佟光霁 |
绘制单位 | 东北林业大学经济管理学院、东北林业大学经济管理学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |
VAR模型在最终模型估计前都会对滞后期进行检验,不同滞后期选择下其模型与结果都不相同。所以要首先选择最优模型滞后期,然后在最有滞后期下对所构建的VAR模型进行参数估计。所以首先对本文的VAR模型进行最优滞后期检验,如表3。
图表编号 | XD0036028500 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.03.01 |
作者 | 孙红雨、佟光霁 |
绘制单位 | 东北林业大学经济管理学院、东北林业大学经济管理学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |