《表2 经济不确定性与商品收益率回归结果》

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《经济不确定性、金融化与大宗商品价格协同性》

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注:限于篇幅，本文未报告均值及方差方程中滞后项回归系数；*，**和***分别表示10%，5%和1%的显著性水平。资料来源:作者计算。

本文采用对数收益率计算23种大宗商品价格的月度收益率，并采用AIC、BIC滞后阶数准则判断商品价格收益率的自相关性以建立均值方程，并将VIX指数的一阶差分分别加入均值方程与方差方程之中，结果如表2所示。