《表7 样本外预测评价指标值》

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《基于百度指数的投资者关注度对股市波动性的影响研究》

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注:表中数值以AR模型为基准，取比值所得

样本外预测各个模型的评价指标值如表7所示。从横向来看，沪市的波动率模型各项指标仍然要比深市的模型小，说明对沪市波动率的预测水平更为理想。从纵向来看AR-SQ模型的值小于AR模型的值，HAR-SQ模型的值小于HAR模型的值，进一步说明了投资者关注度所包含的信息将有助于提高波动率模型的预测效果。与样本内预测类似，样本外预测的最佳模型为HAR-SQ，各项指标值均为所有模型中的最小。