《表6 样本内预测评价指标值》

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《基于百度指数的投资者关注度对股市波动性的影响研究》

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注:表中数值以AR模型为基准，取比值所得

样本内预测各模型的指标如表6所示。从横向来看，沪市的波动率模型各项指标基本要比深市小，说明对沪市的波动率的估计值相对更接近于真实水平。从纵向对比各个模型，我们发现AR模型和HAR模型间没有明显的差异。但是加入搜索量之后的AR-SQ、HAR-SQ模型的指标值却比相应的AR模型和HAR模型小很多，这表明历史的关注度信息将有助于预测股市的波动性。而其中的HAR-SQ模型因为MSE和QLIKE这两项指标值都是最小，相对来说是一个比较好的预测模型。