《表2 数量型目标对GDP预测建模的样本内预测RMSFE》

  提示：宽带有限、当前游客访问压缩模式

本系列图表出处文件名：随高清版一同展现

《中国货币政策中介目标的量价选择——现实困境与混频数据模型预测效果分析》

1. 获取 高清版本忘记账户？点击这里登录

1. 下载图表忘记账户？点击这里登录

注:*代表在同一预测期内的最小的RMSFE，即最优预测模型，表3、4、5同。

从数量型目标对GDP的预测效果来看（见表2），向前预测1期时，所有的估计方法均等同于固定时窗，基于Beta权重函数形式的预测效果最佳（RMSFE最小）；向前预测2期时，基于Beta权重函数形式和固定时窗的预测效果最佳；向前预测3期时，基于StepF权重函数和固定时窗的预测效果最佳；向前预测4期时，基于ExpAlmon权重函数和滚动时窗的预测效果最佳。从价格型目标对GDP的预测效果来看（见表3），当向前预测1—4期时，最优的预测模型形式分别为StepF权重函数、BetaNN权重函数和固定时窗、Beta权重函数和固定时窗、UMIDAS权重函数和滚动时窗。