《表1 收益率波动率 (方差)》

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《交易策略对国债期货持仓量的影响分析》

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数据来源:Wind

其二，收益率波动率显著降低。从2013年9月5年期国债期货上市至2018年3月，中债估值5年期国债收益率的方差为0.309；2017年1月至2018年3月，收益率方差为0.941；2017年11月至2018年3月，收益率方差为0.0056，收益率波动率处于历史低位（见表1）。10年期亦是如此。