《表3 收益率和波动率联接矩阵》

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《浅析上海原油期货的定位与影响》

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对各变量数据进行单位根检验，发现各变量均平稳。根据Akaike信息标准和Schwarz信息标准最小原则，在对各变量进行12期滞后的VAR模型测试后，选择建立VAR(1）模型，对模型结果进行方差分解与格兰杰因果检验。收益率与波动率Diebold和Yilmaz的指数溢出法和网络模型结果如表3所示。