《表1 恒生沪深港通AH股A指数和H指数在每交易日第一个时段和最后一个时段的收益情况》

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《T+1交易制度下的资产定价模型研究——基于隔夜收益率视角》

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注：A指数时段1代表A股9:35前的交易时段（包括集合竞价阶段），H指数时段1代表H股9:35前的交易时段（包括集合竞价阶段），A指数时段48代表A股14:55至15:00的交易时段，H指数时段66代表H股15:55至随机收市的交易时段。***、**、*分别代表在1%、5%、10%的水平显著。

Aboody等（2018）提出了个股周隔夜收益率的计算