《表2 深港通开通前后上证、恒生指数方差分解结果》

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《沪、深港通背景下A股、H股联动性分析》

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通过脉冲响应图分析，可以看到沪、深港通开通后，恒生指数对上证指数日收益率影响明显不同，为进一步分析两者变动方差所受影响，对沪、深港通开通前后的两收益率序列进行方差分解。结果如表2所示。