《表1 收益率平方序列的Portmanteau Q检验结果》

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《基于ARCH(q)模型的高频股票交易数据分析》

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对收益率平方序列{yt2}进行Portmanteau Q检验，自相关函数的最大延迟阶数分别取为6阶，12阶和18阶.检验结果汇总于表1.从表1中可以看出，不同阶数检验的p值均小于0.05，因此拒绝原假设，认为收益率平方序列{yt2}具有相依性.综合图1、图2和表1的结果，我们认为收益率序列具有异方差性，适合用ARCH模型进行拟合.