《表2 五种外汇收益率序列的Q统计量检验表》

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《基于VaR-GARCH模型的我国商业银行汇率风险度量的分析研究》

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Q统计量是由Ljung和Box于1978年提出，用来检验一系列自相关性是否具有统计显著性，本文通过对扰动项进行自相关检验来证明扰动项是否自相关。各收益率序列的Q统计量检验结果如表2所示。