《表1 J-B检验及基本统计值》

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《基于VaR-GARCH模型的我国商业银行汇率风险度量的分析研究》

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对于收益序列的正态分布特征的检验，我们运用eviews对五种汇率进行J-B检验。假设J-B统计量服从正态分布，若P<0.01则在1%的显著性水平下可以拒绝原假设，即序列不服从正态分布；否则接受原假设，认为服从正态分布我们根据运行结果把美元、欧元、港币、日元、英镑的收益率序列基本统计值绘制成表1。