《表2 沪深300期现货序列平稳性及协整关系检验》

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《股灾期间股指期货捆绑政策效果比较分析——基于2015年股灾期间HS300高频数据实证》

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检验可得表2，沪深300股指期货与沪深300指数日价格对数序列均为一阶差分平稳序列，且Johansen协整检验结果显示，在1%的置信水平下，两序列间仅存在一个协整关系。故进一步综合采用Quandt-Andrews检验和Chow检验划分结构突变点。