《表4 股+债+商品资产组合的业绩表现》

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《基于风险平价策略的高净值客户资产配置研究》

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2007年以来，大宗商品价格波动较大，因而在构建投资组合过程中，采取等权重组合、非卖空投资组合与卖空投资3种模式构建投资模型，并进行对比。结果表明，由于大宗商品表现波动较大，除了夏普比率有所改善外，其他方面变化不大。在引入卖空机制后，投资组合收益率有所改善，但波动率也随之加大。