《表1 全样本银行单变量回归结果》

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《银行异质性对货币政策信贷传导效果的影响》

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注：括号中为t统计量，***、**、*分别表示1%、5%和10%的显著性水平

根据前述计量模型，首先利用全部样本银行的资产负债表数据，对相关异质性变量与银行贷款数据进行面板回归，以考察相关因素对银行信贷供给的直接影响。在基础模型（1）的基础上逐次引入相关变量。在回归方程中逐次引入解释变量有两大好处，一是可以观察到引入变量的系数在引入过程中的变化，从而发现导致其变化的原因；二是这种回归方法能够大概判断变量系数的符号和大小，回归结果较为稳健。在进行面板回归以前，还需要对采用的模型类型进行判断。通过豪斯曼检验，发现采用固定效应模型更加合适，故采用固定面板EGLS(Cross-section weights）计量方法进行回归。模型估计结果如表1所示。