《表6 不同预测建模方法的评估结果》

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《基于长短记忆网络的指数量化择时研究》

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除直观的收益率对比外，还对本文策略及3个对照组策略的风险、收益等方面的系统表现进行了多指标评估，结果如下页表6所示。较对照组策略而言，本文择时策略实现了收益率稳步提升，同时很大程度上规避了市场下跌的整体性风险，其最大回撤为7.2%，比对照组策略平均低约3个百分点，且最终总收益达到23.33%，年化收益达到18.62%，远超3个对照组策略的收益。同时，本文策略的波动率仅为0.132，低于对照组2和基准的波动率0.149，表明本文策略相对稳定。本文策略胜率达到了66.3%，远超对照组均线策略最高52.1%的胜率。进一步结合表6中其他评价指标结果可知，本文择时策略的整体表现显著超越了各对照组策略，是一种相对高效的指数择时策略。