《表4 不同建模方法下向前一步和两步预测的评价指标对比》

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《基于同期线性转换分割VAR方法的股票收益率预测应用研究》

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对yt分别进行20次向前一步和向前两步的滚动预测，预测结果对比见表4。由表4可知，基于TS-PCA方法的股票收益率向前一步和两步预测在评价指标MSE、RMSE和RMSPE下均好于传统VAR模型下的预测表现，说明通过线性变换实现的分组对预测精度的提高有较大推进，为选择该方法下的分组模式提供了依据，且进一步展示了TS-PCA方法在预测中的优势。