《表2 沪深300ETF流动性》

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《从期现套利看三大股指期货的价格规律》

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首先考虑沪深300，根据Wind数据库提供的数据，计算整理出8只ETF在2018年10月15日至2018年11月23日期间的成交额及占比和成交量及占比如表2所示，从表2中可以看出，华泰柏瑞沪深300ETF和华夏沪深300ETF所占成交额（量）比例最大，相加占比达到了95%，而其余沪深300ETF成交额（量）占比均不超过3%，部分ETFs甚至达不到1%，因此这里选取华泰柏瑞沪深300ETF和华夏沪深300ETF两只ETF作为沪深300的现货备选ETF。