《表3 两个模型在样本内外的一致性和优越性的对比》

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《稀疏超越指数追踪的分位数回归模型及其算法》

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表1是两个模型分别在样本外和样本内的追踪误差，可以看出模型B比模型A在样本内和样本外的误差更小.表2是两个模型分别在样本外和样本内的超额收益，可以看出模型B比模型A在样本内和样本外的超额收益更大.从表3可以看出：（1）模型B在样本内外误差之间的一致性比模型A更好，因为90%（18/20）实例的Cons(B）