《表1:收益率的统计特性》

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利用rt=ln Pt-ln Pt-1公式计算各项资产的对数收益率数据，利用R软件对收益率序列数据进行统计特性的计算，得到统计特性如表1所示.我们可以看到，各项资产收益率数据的峰度系数基本都大于3，说明各资产收益率序列具有厚尾的特性.对数据进行J-B检验，可知J-B统计量的P值均小于0.001，拒绝服从原假设，这说明各资产收益率数据不满足正态分布.