《表7 股票组合的不同因子定价模型估计结果》

  提示：宽带有限、当前游客访问压缩模式

本系列图表出处文件名：随高清版一同展现

《考虑信息强度的因子定价模型及其实证研究》

1. 获取 高清版本忘记账户？点击这里登录

1. 下载图表忘记账户？点击这里登录

注:基于等权重法计算平均收益率；表中α值为百分数；[]中的为t统计量；*、**和***分别表示在10%、5%和1%水平上显著。

利用三因子定价模型、四因子定价模型和本文构建的五因子定价模型分别对前文基于信息强度构建的股票组合的收益进行回归，比较几个模型的回归结果，如表7所示。