《表6 股票组合的五因子定价模型估计结果》

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《考虑信息强度的因子定价模型及其实证研究》

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注:表中α值为百分数；[]中的为t统计量；*、**和***分别表示在10%、5%和1%水平上显著。

第二步，利用五因子定价模型分析各组合收益率。采用价值权重法计算按不同信息强度和不同规模构建的9组股票组合的收益率，利用式（6）五因子定价模型分析股票组合收益率，结果如表6所示。