《表5 股票组合的五因子定价模型估计结果》

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《考虑信息强度的因子定价模型及其实证研究》

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注:表中α值为百分数；[]中的为t统计量；*、**和***分别表示在10%、5%和1%水平上显著。

为了检验五因子定价模型的稳健性，分别按等权重法和价值权重法计算股票组合的平均收益率，利用式（6）的五因子定价模型分析股票组合的收益率，结果如表5所示。