《表1 描述性统计:货币政策、行业异质性与债券信用价差》
本文主要将对货币政策对不同行业的债券信用价差的影响展开分析。首先,我们将对本文的因变量——债券信用价差进行简单的介绍。我们定义债券信用价差为债券的利率减去无风险利率。其中,债券利率数据主要来自于锐思金融数据库,笔者选取了2010年至2016年间企业债券的数据。(1)无风险利率采用了Wind金融数据库中公布的2010年至2016年的国债收益率来度量。从表1中的描述性统计结果,我们可以看出,2010年至2016年间债券信用价差的均值为234.716%,标准差为174.601。
图表编号 | XD0017470800 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2018.01.10 |
作者 | 杨柳勇、王礼月 |
绘制单位 | 浙江大学经济学院、浙江大学经济学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |