《表4 假说1的Fama-MacBeth回归检验》

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《特质风险、投资者偏好与股票收益——基于前景理论视角的分析》

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注:括号内的数字为使用4阶滞后的Newey-West标准误计算的t统计量，*、**和***分别表示在10%、5%和1%

其中IVOLira，tn为规模化处理后的特质波动率，Controljra，in，t为规模化处理后的控制变量，两个组合的具体回归结果如表4.