《表2 描述性统计:险资介入、投资者情绪与股价崩盘风险》
从表2描述性统计可以看出两种度量股价崩盘风险的指标NCSKEW和DUVOL标准差效果基本一致,但是仍然存在一些差别,这说明股市里不同股票的异质性风险程度是比较高的。两种投资者情绪指标SM与SENT的标准差区别还是比较大的,说明市场上投资者情绪受各方面市场因素影响波动异质性程度较高。其他变量的描述性统计基本与已有研究一致。
图表编号 | XD00147313200 严禁用于非法目的 |
---|---|
绘制时间 | 2020.06.05 |
作者 | 郝芳静、孙健、谢远涛 |
绘制单位 | 对外经济贸易大学保险学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |