《表3 描述性统计：外汇衍生品能降低商业银行外汇风险吗》

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《外汇衍生品能降低商业银行外汇风险吗》

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如表3所示，可见汇兑损益占比绝对值（EGL）的均值为0.010，美元净头寸占比（DNP）的均值为0.010，敏感性利润变动比（SPV）的均值为0.006，外汇风险贝塔系数（βei）的均值为0.605，16家银行外汇衍生品名义金额占总资产比重（FXD）的均值为0.132，最大值达到了0.440，可见银行业使用了大量的外汇衍生品，其中外汇远期占比（FEF）的均值为0.027，外汇掉期占比（FES）均值为0.047，外汇期权占比（FEO）均值最小，为0.002，同时39.1%的样本中存在套期衍生品。在银行特征变量方面，银行外币净资产占比（FNA）的均值为0.001，最小值为-0.064，最大值为0.090，表明不同银行之间外币资产和负债结构存在着明显的差异；50%的银行存在着跨国子公司，运用了经营对冲来规避外汇风险。