《表1 0 特异性尾部风险与控制变量交叉分组》

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《特异性尾部风险、混合尾部风险与资产定价——来自我国A股市场的证据》

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注:尾部风险的阈值设定为Y%=10%分位数对应的收益率，括号内为t-统计量，符号“***”，“**”，“*”分别代表1%，5%，10%的显著性水平．

最后，在基于控制变量的十个组合中，分别将两种尾部风险处于相同位置的十个组合取其收益的平均值，这样得到了十个不同尾部风险的组合收益，每个组合间具有大致相同的控制变量水平，那么就将控制变量对特异性尾部和混合尾部风险的影响进行了限制．表10给出在控制了上述十个控制变量情形下，特异性尾部风险的回归结果，表11给出有全部控制变量情形下，混合尾部风险的回归结果．