《表1 情绪策略的买卖信号设置》

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《基于均值回归的市场情绪策略研究》

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注：M、STD分别为滚动100交易日均值、标准差

记M、STD分别为自相关系数均值和标准差（以100个交易日为窗口计算得到），本文假设股票在[M，M+2STD]区间上为合理股价区间，在[M+2STD，]为情绪过热区间，本着股价合理时做多，情绪过热时做空的思想，设置买卖信号如下。为避免特殊参数带来的显著过拟合风险，选取自相关系数偏离数个标准差作为买卖阈值，设置买卖信号如表1所示：