《表2 弱外生性检验：经济政策不确定性、房地产市场与宏观经济波动——基于GVAR模型的区域差异研究》

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《经济政策不确定性、房地产市场与宏观经济波动——基于GVAR模型的区域差异研究》

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本文运用Harbo等（1998）、Johansen（1992）提出的方法对变量进行弱外生性检验，原假设为变量是弱外生的，因此变量在5%的水平上不显著时满足弱外生性条件。模型的检验结果如表2所示，从表2可知，大多数变量都满足若弱外生性。事实上，在149个检验中，仅有15个在5%的水平上显著。本文对不满足外生性的数据，在模型估计时予以剔除。