《序贯分析》

第一章 最优停止理论1

1 随机序列与停时1

2 有限时间内的最优停止4

3 秘书问题9

4 随机序列的最优停时的存在性18

5 最优停时的特征与唯一性准则26

6 逼近定理及有界性准则32

7 单调情形下的最优停止39

8 马尔可夫情形下的最优停止47

9 一类经济系统的最优停止56

10 补充与习题63

第二章 序贯方法假设检验67

1 序贯方法的重要性与两个要素67

2 序贯概率比检验(SPRT)的定义70

3 随机游动的一些性质76

4 SPRT的一些性质88

5 两个重要例子98

6 SPRT的特征量的精细估计106

7 SPRT的最优性113

8 隔离型假设的检验129

9 相邻型假设的检验156

10 补充与习题169

第三章 序贯估计181

1 引言、无偏估计181

2 贝努里分布参数的序贯估计185

3 正态分布参数的序贯估计191

4 置信序列201

5 两个重要例子215

6 随机逼近225

7 一个序贯寻找问题237

8 补充与习题245

1 贝叶斯统计判决的存在性251

第四章 贝叶斯序贯统计判决251

2 贝叶斯序贯判决的存在性264

3 独立同分布情形下的序贯判决273

4 一个序贯估计问题的解281

5 贝叶斯序贯检验290

6 补充与习题301

第五章 序贯选择307

1 引言、(p，△)模型307

2 平均模型--Multi-armed bandit问题322

3 马尔可夫折扣决策模型336

4 备择Bandit过程与Cittins定理349

参考文献367