《时间序列分析》

第一章引言1

1 应际背景1

2 应用分类3

第二章时间序列的时域描述方法6

1 随机过程与时间序列6

2 平稳时间序列10

3 有限参数模型17

习题61

1 平稳序列均值的估计64

第三章时间序列的时域统计分析64

2 自协方差与自相关函数的估计67

3 自回归模型拟合82

4 滑动平均模型拟合95

5 自回归滑动平均模型拟合103

6 求和模型与季节模型的处理方法112

7 疏系数自回归模型的处理方法115

8 回归与自回归混合模型的处理方法117

9 其它时序模型的统计方法122

习题124

1 引言127

第四章时间序列的预报127

2 平稳序列的预报129

3 ARMA模型及其它模型中序列的预报方法141

习题152

第五章时间序列的频域描述方法155

1 平稳序列自协方差函数的谱表示155

2 平稳时间序列的谱表示161

习题166

第六章时间序列的频域统计分析167

1 离散富里叶变换167

2 周期图172

3 隐含周期项的检测方法183

4 谱密度的加窗估计方法189

习题205

第七章多元时间序列207

1 多元平稳时间序列207

2 均值与自协方差函数的估计213

3 多元AR模型的统计分析215

4 多元平稳序列的谱分析224

习题237

附录一 常系数线性差分方程238

附录二 第二章引理3.1的证明245