《时间序列分析》求取 ⇩
作者 | 谢衷洁编著 编者 |
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出版 | 北京:北京大学出版社 |
参考页数 | 359 ✅ 真实服务 非骗流量 ❤️ |
出版时间 | 1990(求助前请核对) 目录预览 |
ISBN号 | 730100849X — 违规投诉 / 求助条款 |
PDF编号 | 87778898(学习资料 勿作它用) |
求助格式 | 扫描PDF(若分多册发行,每次仅能受理1册) |
第一章 平稳随机过程的基本知识1
1 随机过程的定义及例子1
1°随机过程的定义1
2°随机过程的时律2
3°正态过程及存在性定理3
4°宽平稳过程与严平稳过程6
5°其它常见的随机过程11
2 平稳随机过程的相关函数13
1°具有有限方差的随机变量所组成的Hilbert空间13
2°平稳过程相关函数的性质16
3°平稳过程相关函数的谱表示20
4°常见的相关函数和谱密度27
3 平稳随机过程的谱展式30
1°两个Hilbert空间的同构对应30
2°一般正交测度的随机积分40
3°Karhunen定理及其应用44
4°随机过程的离散化50
4 平稳随机过程的强大数律53
1°关于数学期望的强大数律53
2°关于相关函数的强大数律58
3°强大数定律的实际意义60
第二章 ARMA模型64
1 ARMA模型与有理谱密度64
1°ARMA模型64
2°ARMA模型的平稳解68
3°ARMA模型的谱密度76
2 ARMA模型下Hζ空间中的标准正交基78
1°Hζ空间中的标准正交基78
2°ARMA序列求Wold系数的递推公式82
3°Wold系数{ck,k≥0}的衰减速度85
3 ARMA模型的相关函数与偏相关系数86
1°ARMA模型的相关函数与Yule-Walker方程86
2°ARMA模型的偏相关系数94
4 时间序列的马氏扩张问题103
1°ARMA模型与Markov性质103
2°马氏扩张的进一步讨论111
第三章 时间序列的预报与滤波118
1 引言118
1°时间序列的预报问题118
2°时序序列的滤波问题119
3°用Wold分解来解决预报问题121
2 ARMA模型的预测方法122
1°ARMA序列预测的频域方法122
2°ARMA序列预测的时域方法129
3 时间序列的线性滤波141
1°一般的讨论141
2°Kalman滤波150
4 与预测和滤波有关的问题156
1°一般平稳序列的预测与滤波156
2°关于非平稳列的平稳化处理及其预测160
3°关于非均方准则下的最优滤波问题167
第四章 谱估计的参数方法180
1 引言180
1°谱估计问题的提法和意义180
2°谱估计方法中的两类重要途径180
3°参数谱估计方法与模型拟合的同一性181
2 信息准则下对实测数据的模型拟合和谱估计181
1°信息论中的某些基本知识181
2°最大一步预测误差准则下的模型拟合和谱估计189
3°联合熵最大准则下的谱估计和模型拟合194
3 实测数据模型拟合和谱估计的判阶问题202
1°实测数据极大熵谱估计中的问题202
2°赤池的信息定阶准则(AIC)203
3°AR模型判阶中的相容性问题204
4°长阶自回归的模型拟合和谱估计213
4 MA模型拟合和谱估计214
1°直接法的MA拟合和谱估计215
2°反相关函数法的MA拟合和谱估计217
5 ARMA模型的拟合和谱估计223
1°ARMA模型参数估计和谱估计的线性方法223
2°ARMA模型的谱估计225
6 谱估计参数方法的Bloomfield指数模型226
附录 关于判别代数多项式的根是否在单位圆外的方法233
第五章 谱估计的非参数方法241
1 引言241
2 周期图的基本统计分析242
1°谱函数绝对连续条件下IN(λ)的性质242
2°谱函数非绝对连续条件下IN(λ)的性质256
3°线性模型下周期图的大样本性质265
3 加窗谱密度估计方法270
1°加窗谱估计及其统计性质271
2°谱窗函数的选择281
3°经典谱窗和核函数286
4°加窗谱估计的实际计算291
4 离散周期谱的检测293
1°白噪声背景下对确定型离散谱的统计检测294
2°混合谱的估计,HYS方法300
第六章 多维时间序列介绍309
1 多维平稳序列309
1°多维平稳序列的定义,HX空间309
2°多维平稳序列的例子317
3°Hx与L2(dF)的同构对应320
2 多维ARMA模型323
1°多维ARMA序列的定义323
2°ARMA模型的相关函数阵和谱密度阵326
3°多维Yule-Walker方程的递推算法328
4°多维ARMA模型与马氏扩张问题333
3 多维时间序列的谱分析336
1°多维极大熵准则下的模型拟合和谱估计337
2°多维加窗谱估计方法342
4 多维时间序列的预测345
1°有理谱阵预测问题的Yaglom方法345
2°一般预测问题349
参考文献和书目353
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