《实用时序分析》

第一章 理论概要1

1 时间序列的定义1

2 时间序列的分析方法3

3 时间序列的参数模型4

4 时间序列模型的特性14

第二章 模式识别33

1 平稳性数据的模式识别33

2 季节性数据的模式识别40

3 趋势性数据的模式识别47

4 异常值数据的模式识别52

第三章 参数估计56

1 AR模型的参数估计58

2 ARMA模型的参数估计83

第四章 阶次判定95

1 F检验的定阶准则96

2 白度检验的定阶准则100

3 相关熵的定阶准则103

4 FPE定阶准则107

5 AIC定阶准则111

6 其它定阶准则113

第五章 稳健分析117

1 稳健性概念的描述118

2 时间序列的稳健分析128

3 时间序列的稳健估计132

4 时间序列的稳健化处理149

第六章 系统建模158

1 波克斯-詹金斯的建模方法158

2 潘迪特-吴贤铭的建模方法167

3 蔡-刁的建模方法176

4 时间序列的预测方法187

第七章 谱估计196

1 经典谱估计196

2 现代谱估计概述201

3 AR参数谱估计207

4 自适应谱估计215

5 稳健谱估计222

第八章 多维时序处理228

1 多维数据处理的投影寻踪法228

2 多维时序建模的PP方法237

3 PP指标函数的递推计算文法250

附录269

附表1 正态分布表269

附表2 F分布表272

附表3 χ2分布表274

附表4 r分布表277

参考文献278